C2FB3D45 5BD8 4133 BB11BB6E401CF7C6. Market Neutral Trading Strategy (Relative Value Strategies, Arbitrage Strategies) Concept purement marketing ou réelle innovation ? Le terme est nouveau, moderne, et joue sur la connotation positive liée aux technologies « smart » de l’électronique grand public.
En effet, qui aujourd’hui ne possède pas de smartphone ou n’aspire pas à une « smart TV » ? En termes d’image marketing, le concept « smart » est associé à des produits qui répondent quasi-intuitivement aux besoins de leurs utilisateurs, sans nécessiter l’intervention de spécialistes techniques qualifiés.
Il s’agit donc bien d’un nom nouveau et tout à fait dans l’air du temps - mais le concept est-il réellement novateur ? La réponse est bien évidemment « non ». Smart beta, Lexique financier. L'alpha de Jensen. Gestion de portefeuille et analyse du risque. Les différents aspects de la gestion de portefeuille sont abordés dans cette rubrique, des modèles théoriques de base jusqu'aux différents styles de gestion en passant par l'analyse du risque et de la performance.
Les modèles financiers En premier lieu, il convient d'exposer les modèles financiers de base qui sont à l'origine de la finance moderne, et qui ont permis aux gérants de portefeuille d'appréhender les notions d'évaluation d'actifs financiers, de diversification et de couple risque/rendement. Le plus fameux d'entre eux étant la théorie moderne du portefeuille, qui a servi de base au modèle du CAPM, concurrencé ensuite par le modèle APT. Coefficient bêta. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le coefficient bêta est le coefficient clé du Modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). Il est un indicateur utile dans la mise en place une stratégie de diversification des risques. Calcul du bêta[modifier | modifier le code] Le bêta d'un fonds se définit mathématiquement comme le rapport de la covariance de la rentabilité implicite du portefeuille ( Alpha Definition. DEFINITION of 'Alpha' 1.
A measure of performance on a risk-adjusted basis. Alpha takes the volatility (price risk) of a mutual fund and compares its risk-adjusted performance to a benchmark index. Alpha (investment) Alpha is a risk-adjusted measure of the so-called active return on an investment.
It is the return in excess of the compensation for the risk borne, and thus commonly used to assess active managers' performances. Often, the return of a benchmark is subtracted in order to consider relative performance, which yields Jensen's alpha. Stratégie - Comment investir dans les facteurs de risque ? Produit - Next Finance. Tous les articles sur les produits et concepts financiers : description, analyse et utilisation à la Une 14 avril.
'Collecte & Encours' in Actualités de la gestion d'actifs. Comparateur Fonds, FCP, SICAV, OPCVM, FIA... Bienvenue sur notre comparateur Fonds.
Cet outil vous permet de comparer plusieurs fcp ou sicav. En plus des traditionnels graphes ou tableaux de comparaison de performance, notre comparateur vous permet de comparer les distributions de performances, les indicateurs de risques mais également de calculer la matrice de corrélation entre les différentsfonds comparés. Enfin, vous pouvez comparer la collecte et actifs des fonds ainsi que les caractéristiques des fonds pour avoir une vue à 360° degrés des opcvm analysés. Comment effectuer une comparaison : A partir de cet écran: vous tapez le code isin ou le nom d'un fonds dans la zone ci-dessous puis vous cliquer sur le bouton '+'. l'opcvm ainsi sélectionné sera ajouté à la comparaison. Organisation d'un Asset Manager. La vocation première d’un Asset Manager est de gérer des fonds.
La colonne vertébrale de son organisation se compose donc des métiers liés à la gestion : les Front, Middle et Back Offices. Le cœur du métier d’un Asset Manager est la gestion « pure » de fonds : métier fait par les gérants. Chaque gérant, spécialisé par classe d’actifs, par stratégie de gestion, et parfois par zone géographique, a le plus souvent plusieurs portefeuilles à gérer. Les Hedge Funds, des acteurs controversés. Page proposée par Groupe Novencia, cabinet de conseil, ingénierie et intégration au service des marchés financiers Tout d’abord, éclaircissons le terme : « To hedge » en finance, signifie « couvrir des positions de marché » en utilisant des instruments financiers en risque symétrique.
Pour faciliter ces techniques, les dérivés sur marchés organisés ou OTC ont été étendus à tous les compartiments d’investissements classiques : Devises, Taux : Obligataire et Monétaire, Actions et Indices, Matières premières et agricoles. OPCVM : qu'est ce que c'est. Les Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) sont des instruments financiers mis au point par des sociétés agréées afin de gérer l’épargne publique selon une orientation définie à l’avance.
Ce sont en quelque sorte des portefeuilles collectifs gérés par des professionnels. Emergence investit 30 millions d'euros dans le fonds Key Trends UCITS, géré par KeyQuant. Emergence [ 1 ] annonce l’investissement de 30 millions d’euros dans le fonds Key Trends UCITS , géré par KeyQuant, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux (plus de 120 candidatures reçues, dont près de 20 présélectionnées).