Gestion de portefeuille et analyse du risque. Les différents aspects de la gestion de portefeuille sont abordés dans cette rubrique, des modèles théoriques de base jusqu'aux différents styles de gestion en passant par l'analyse du risque et de la performance.
Les modèles financiers En premier lieu, il convient d'exposer les modèles financiers de base qui sont à l'origine de la finance moderne, et qui ont permis aux gérants de portefeuille d'appréhender les notions d'évaluation d'actifs financiers, de diversification et de couple risque/rendement. Le plus fameux d'entre eux étant la théorie moderne du portefeuille, qui a servi de base au modèle du CAPM, concurrencé ensuite par le modèle APT. Nous abordons également la notion de finance comportementale, principale théorie alternative à l'hypothèse d'efficience des marchés : Les indicateurs de performance.
Gestion alternative. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les investissements des fonds spéculatifs entre 2000 et 2007 La gestion alternative est un mode de gestion de portefeuille appliqué par certains fonds d'investissement dits « fonds spéculatifs », « fonds alternatifs », « fonds d'arbitrage », « fonds de couverture », ou hedge funds.
Exemples.