background preloader

Bâle III

Bâle III
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Les Accords de Bâle III publiés le 16 décembre 2010 sont des propositions de réglementation bancaire[1],[2]. La réforme Bâle III fait partie des initiatives prises pour renforcer le système financier à la suite de la crise financière de 2007 (« Crise des subprimes »), sous l'impulsion du FSB (Financial Stability Board) et du G20, pour garantir un niveau minimum de capitaux propres, afin d'assurer la solidité financière des banques. Elle part du constat que la sévérité de la crise s'explique en grande partie par la croissance excessive des bilans et hors bilan bancaires (via, par exemple, les produits dérivés), tandis que dans le même temps le niveau et la qualité des fonds propres destinés à couvrir les risques se dégradaient. Principes clés[modifier | modifier le code] Parmi les évolutions à venir (1er janvier 2013), on peut citer les points suivants[3],[4] (encore non finalisés) : Liquidité[modifier | modifier le code] Avec :

Autorité de contrôle prudentiel: Bâle III La réforme dite de « Bâle III », qui constitue la réponse du Comité de Bâle à la crise financière, vise principalement à : renforcer le niveau et la qualité des fonds propres (« tier one et core tier one ») ; mettre en place un ratio de levier (« leverage ratio ») ; améliorer la gestion du risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité (ratio de liquidité à un mois « Liquidity coverage ratio » et ratio de liquidité à un an « Net stable funding ratio ») ; Pour plus de précisions sur la mise en œuvre en France de la réglementation relative à la gestion du risque de liquidité renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie. Elle vient compléter une première série d’amendements à l’accord de Bâle II intervenus en juillet 2009 relatifs au risque de marché visant à : Une version amendée du standard relatif à la liquidité à court terme (LCR) a été publiée le 6 janvier 2013. Sa mise en œuvre sera progressive : Haut de page

Bâle III : les banques ont besoin de 374 milliards d'euros Le Comité de Bâle sur la supervision bancaire le répète : il manque encore des fonds aux grandes banques internationalies pour se conformer aux exigences de Bâle III. Jeudi 20 septembre, le Comité a chiffré ces besoins à 374,1 milliards d'euros. L'étude menée par les régulateurs a été effectuée auprès de 102 grandes banques actives au niveau international. Comparé à la précédente étude de juin 2011, le manque à gagner des établissements interrogés s'est réduit de 111,5 milliards d'euros, soit de 23 %, a précisé le Comité de Bâle dans son étude. Les régulateurs du secteur bancaire ont imposé en 2010 à tous les établissements des ratios de fonds propres durs d'un minimum de 7 %, afin de les rendre plus résistants à d'éventuelles crises. Les normes de Bâle III doivent progressivement entrer en vigueur d'ici début 2019. Lire : "De Herstatt à Lehman Brothers, retour sur 35 ans de régulation bancaire"

Printer Friendly Imagine being subject to a Highway Code which instructs you to drive on the right and the left at the same time. That’s what the banking sector faces in the coming wave of structural reform Three of the principal architects of the banking sector of the future meet tomorrow in Brussels. Sir John Vickers, Paul Volcker and Michel Barnier share a platform at the European Parliament conference “How To Restructure The European Banking Sector” (you can watch it live from 0930 CET here ) to discuss where and how to curtail what are seen as the riskier activities of investment banking. Sir John Vickers chaired the Independent Commission on Banking in the UK; Paul Volcker inspired the eponymous rule in the Dodd-Frank legislation in the US; and European Commissioner Michel Barnier initiated the Liikanen Commission in the EU. The bigger impact of the ICB though may well be felt by the investment banking and other parts of the bank that fall outside the ring fence.

Related: