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Les oscillateurs

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Le stochastique (1/2) Le Stochastique est utilisé dans le domaine scientifique où il représente la répartition du hasard, lequel est bien peu prisé des traders! Le Stochastique boursier rendu populaire par Georges Lane n'a rien à voir. Il compare le niveau de cours de la clôture par rapport à l'écart de cours sur une période donnée. Le Stochastique montre ainsi la position relative du cours situé dans un écart historique. Etudions-le, toujours avec le titre IBM pour vous permettre une comparaison avec les indicateurs des cours précédents.

Outre les cours en vert, on voit essentiellement une courbe bleue très dansante. C'est le Stochastique chiffré ainsi car il utilise une période de comparaison de 14 jours. De plus, il est lissé sur 3 jours pour éviter un grand nombre de pointes instantanées qui gêneraient la lisibilité. Deux traits horizontaux rouges ont aussi été tracés. Ainsi, les flèches noires numérotées 5 et 6 montrent ces points d'intervention. La situation inverse est également valable. Le stochastique (2/2) Enfin, la troisième règle: on utilise également les divergences entre le stochastique et les cours. Regardez les traits violets positionnés par paires verticales cours-stochastique. Chaque fois que la ligne de tendance des cours du stochastique est décroissant alors que celle des cours croit, la fin de la ligne rose de stochastique constitue une alerte sur un changement d'orientation possible des cours. Dans les trois cas tracés sur la figure, cette dernière règle s'est montrée ici assez sûre pour prédire un changement de tendance.

Une explication à ce fait : les divergences ne peuvent être considérées que si le marché est suracheté ou survendu, car elle sont alors un signe précurseur de la fin du mouvement. Si le marché est neutre il n'y a pas d'essoufflement potentiel à rechercher et les marques éventuelles de divergences n'ont pas d'intérêt. Dans notre cas, le stochastique au dessus de 80 est un signe de surachat. De même, l'échec à la tendance est significatif. Le Stochastique. Trading stratégie en bourse: Le Stochastique en vidéo. Cours FOREX Le stochastique. Oscillateurs (momentum, RSI, STO, etc.)

À l’instar de l’OBV, les oscillateurs évaluent la PUISSANCE d’une hausse ou d’une baisse mais en se basant sur les PRIX d'un actif financier coté. Un peu comme la dérivée seconde d’une fonction, ils indiquent une décélération ou un emballement. Par exemple, une forte tendance baissière s’accompagne en principe de paliers de décompression (phases de consolidation). Mais en leur absence, on se trouve dans des situations de sur-achat ou de survente, mises en relief par les oscillateurs. Leur aide est également bienvenue lorsqu’il n’existe pas de tendance forte. Ces outils hyper réactifs, et même indicateurs avancés, sont plutôt employés pour des trades de court terme. Les outils de l'analyse technique qui sont applicables aux évolutions de cours peuvent être utilisés sur les graphiques d’oscillateurs.

Le MACD, qui n’est pas toujours considéré comme un oscillateur stricto sensu, est présenté sur une page ad hoc. Le RSI (Relative Strength Index) C’est le plus utilisé. Le ROC (Rate of Change) Comment anticiper un Krach boursier grâce au RSI. Bourse, trading stratégie: Le RSI. Etude des divergences sur l'indicateur RSI. Formation trading : utilisation du RSI en trading et en analyse technique. Formation Trading - Apprendre à trader les divergences du RSI en Bourse et sur le Forex. Cours FOREX le RSI. Relative Strength Index (RSI) - indicateurs techniques. Les R.S.I. (1/2) Contrairement à la force relative qui compare les valeurs entre elles, le RSI est plutôt un indicateur de la force interne d'une valeur. Le calcul du RSI crée un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses. Un peu comme si pour une période, nous ajoutions les bougies blanches de hausse - voir leçon précédente - et que nous comparions ce résultat au total équivalent de bougies noires.

En cela, le RSI reflète bien la vitalité des hausses relativement aux baisses. Ceci est toujours pour la période considérée que l'on prendrait identique pour les chandeliers et pour le RSI. Voyons l'aspect que prend notre RSI en période journalière, en le traçant en bleu sur les cours en vert de notre titre IBM usuel que l'on garde comme cas école type. Welles Wilder qui a créé cet indicateur en 1978 recommande d'utiliser un RSI sur 14 jours. L'analyse du RSI est basée sur la constatation de divergences entre lui-même et les cours. Les R.S.I. (2/2) Cassure de résistances ou de supports par le RSI Lorsque le RSI dépasse un précédent plus haut ou descend plus bas qu'un précédent plus bas, il y aura un probable retournement des cours. Ainsi, au point G à droite, la ligne grise constitue un support qui est percé par le RSI signifiant un possible changement. Supports et résistances du RSI Il arrive que le RSI perce un support ou une résistance tracée sur le RSI lui-même, alors que l'on ne détecte pas cette situation sur le tracé des cours.

Au point D, la résistance bleue du RSI est percée deux fois, la deuxième arrivant 7 séances en avance par rapport au franchissement de la résistance des cours! Divergence du RSI par rapport aux cours Comme indiqué plus haut, Le RSI ne parvient pas à dépasser le sommet précédent, alors que les cours y parviennent. Lors de ce sommet-là, il convient de liquider tout ou partie de sa position car le retournement est probable, car annoncé par notre RSI. Le Rate Of Change (ROC) Le ROC est un indicateur de la famille des oscillateurs. Moins connu que son cousin, le Momentum, que nous avons étudié dans la leçon n° 15, il en est pourtant très proche dans sa philosophie. Son principe est le même, il compare le cours de clôture du jour avec le cours de clôture "n" jours avant. Calcul Si le Momentum se contente de soustraire 2 cours distants d'une certaine période, le ROC réalise lui un ratio.

Les résultats différent de l'un à l'autre en valeur absolue, mais les courbes seront strictement identiques, il s'agit essentiellement d'une affaire de goût. où Cours(i) est le cours à la date i et n est la période Dans la formulation standard, la période utilisée est de 12 jours. Dans le cas ou une valeur progresse de 10% sur la période de calcul, le ROC s'affichera alors à 110. Sur les volumes et sur les prix Si nous évoquons depuis le début un calcul sur les cours, il faut savoir que le ROC peut également être calculé sur les volumes. Interprétation et utilisation Conclusion. Momentum et Rate of Change (ROC) - indicateurs techniques. Formation forex sur le ROC. Conseil Bourse : la méthode ROC.