Pb16 11. Quelle méthodologie pour une étude des modèles DSGE ? Suggestions à partir d'un état des lieux des recherches sur la modélisation. Abstract : The purpose of the paper is to provide a methodological framework for a critical analysis of a specific class of macroeconomic models, namely the dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE).
We suggest some epistemological reflections to explore the underlying methodology and history of the DSGE models. To do this, we decided to rely on a literature review on the contributions about the notion of model and modelling in philosophy, history and sociology of sciences. Our approach tries to define, in an interdisciplinary way, a consistent methodology for dealing with a specific object. The review of this large literature has been organized around two complementary definitions of the object (“model” as concept, for the philosophy and history of sciences and “modelling” as a scientific practice, for the sociology of science) and around three fundamental questions (what is a model?
How to build a model? La modélisation macroéconomique DSGE. Sommaire Présentation générale (Anne Epaulard, Jean-Pierre Laffargue et Pierre Malgrange)Spécification - Le modèle d'équilibre général de la " Nouvelle synthèse " : quelles hypothèses retenir ?
(Stéphane Moyen et Jean-Guillaume Sahuc) - Rentabilités d'actifs et fluctuations économiques : une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique (Kevin E. Beaubrun-Diant et Julien Matheron) - Fluctuations internationales et dynamique du taux de change (Jean-Olivier Hairault et Thepthida Sopraseuth) - Équilibre général stochastique et dynamique non-walrasienne du marché du travail (Arnaud Chéron et François Langot)Méthode de simulation, estimation et tests - Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général (Michel Juillard et Tarik Ocaktan) - Un regard bayésien sur les modèles dynamiques de la macroéconomie (Stéphane Adjemian et Florian Pelgrin) - Modèles VAR (modèles vectoriels auto régressifs) ou DSGE : que choisir ?
Collard Feve final. Introduction aux modeles DSGE Niveau1. FRBNY-DSGE/DSGE.jl: Solve and estimate Dynamic Stochastic General Equilibrium models (including the FRBNY DSGE) What is Dynare ? — Dynare. Bdf bm 161 etu 4. Welcome to DSGE-NET — DSGE-NET. Modèles d'équilibre général dynamique stochastique. L'article de Kydland et Prescott est considéré comme le point de départ de cette branche des sciences économiques[2].
Aujourd'hui on distingue deux grandes écoles, la Nouvelle économie classique (prix libres) et la Nouvelle économie keynésienne (prix imposés par des entreprises monopolistiques). Un modèle dynamique d'équilibre général simple[modifier | modifier le code] Dans le modèle canonique, le marché est supposé complet (en). Aussi on ne considère qu'une entreprise et qu'un ménage[2]. Le problème du ménage[modifier | modifier le code] avec la consommation du ménage à l'instant t et un coefficient d'actualisation. Le capital du ménage à l'instant t, le salaire et correspondant au temps de travail , les taux d'intérêt du capital et le taux d'inflation.
Étant donné ce problème d'optimisation sous contrainte peut se résoudre avec la méthode des multiplicateur de Lagrange avec le multiplicateur de Lagrange appelé utilité marginale du revenu. Dérivée par rapport à le capital nécessaire à la production. Introduction aux processus stochastiques.