OMT, MES, BCE & sovereign bankrupcy. Wansquare. IDEAS: Economics and Finance Research. Secure-Finance. REPO by Wiki. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Un repo, dont le nom juridique français est pension livrée, est le surnom mondialement utilisé qui a été donné aux États-Unis aux repurchase agreements, ou accords de rachat ou opérations de pension, importants instruments financiers du marché monétaire. Introduction[modifier | modifier le code] Au départ, une partie A, souvent le client, cède temporairement des titres qui lui appartiennent auprès d'une partie B en effectuant un transfert réel de propriété. On dit que A « met en pension » ses titres et que B réalise une « prise de/en pension » des titres. En échange, B finance A à hauteur du montant nominal des titres auquel on ajoute un coussin de sécurité.À l'échéance, A rachète les titres cédés temporairement en remboursant B du montant du financement accordé, majoré des intérêts et des appels de marge si la valeur des titres, et donc la quotité de financement ou loan to value (LTV), a baissé.
Taille du marché[modifier | modifier le code] TTF, ADR by Margin Call. AMFAutorité des Marchés Financiers.
C'est l'autorité française de régulation des marchés financiers. Son équivalent pourrait être la SEC américaine.Equivalent de la SEC (Security Exchange Commission) américaine. N’a pas plus d’Autorité que sa consœur n’est gage de Sécurité (cf. Madoff) Appel de MargeDemande de reconstitution du compte de marge.Le pognon que tu dois envoyer quand tu es collé sur ta position. Arbitrage Stratégie de trading profitant d'incohérences momentanées entre les prix de plusieurs actifs ou contrats. Back-TestingTest de la validité d'un modèle ayant pour appui des données historiques.Excuse universelle: Je ne comprends pas, le fonds a perdu 5% et pourtant, quand on fait le back testing, il aurait dû en gagner 2% !
Bâle IIProcédures rénovées de calcul des capitaux propres que se doivent de posséder les banques. BaseDifférence entre le prix spot (à l'instant T) et le prix futur (T+1).Différence entre le prix spot et le prix futur. CDOCollateralized Debt Obligation. Economy notes by OECD. Moody's Analytics. By Sara Martin April 2014 -- The source has rebased the detailed retail sales value and volume indexes from 2005 to 2010 (23 monthly series, 1995-2013, replaced from 2000). 15 April 2014, 10:35 ET By Victoria Donu April 2014 -- The fraction of loans that are non-performing (one monthly series from 2005). 15 April 2014, 10:06 ET By Amelia Garrett April 2014 -- Volume of construction on new and existing residential and non-residential structures (13 each quarterly and monthly new series from 1997).
Goldman Sachs’s, Top Trades 2012 by Finantial News. By Giles Turner Goldman Sachs has announced its much anticipated top trades for 2012 and is betting that global markets, particularly the euro zone, will continue to deteriorate.
Set out in a note today authored by analysts including Francesco Garzarelli, Dominic Wilson, Jeffrey Currie, Charles Himmelberg and Noah Weisberger, Goldman Sachs outlined its 2012 Top Trades: 1) Short European high-yield credit Unsurprisingly, Goldman’s first trade bets on a deterioration euro zone, by recommending clients buy protection on the iTraxx Crossover index. This index tracks a family of credit default swaps on 40 sub-investment grade bonds. If the quality of the bonds deteriorates, the CDS become more expensive, and the iTraxx Crossover index increases. 2) Short 10-year German bunds Market commentators panicked last week when Germany experienced weak demand for a 10-year bond auction, receiving bids of just €3.9bn for €6bn worth of debt. The Network of Global Corporate Control. Abstract The structure of the control network of transnational corporations affects global market competition and financial stability.
So far, only small national samples were studied and there was no appropriate methodology to assess control globally. We present the first investigation of the architecture of the international ownership network, along with the computation of the control held by each global player. We find that transnational corporations form a giant bow-tie structure and that a large portion of control flows to a small tightly-knit core of financial institutions. This core can be seen as an economic “super-entity” that raises new important issues both for researchers and policy makers. Citation: Vitali S, Glattfelder JB, Battiston S (2011) The Network of Global Corporate Control. Editor: Alejandro Raul Hernandez Montoya, Universidad Veracruzana, Mexico Received: March 29, 2011; Accepted: September 15, 2011; Published: October 26, 2011 Copyright: © 2011 Vitali et al. . .
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