MTA - Technical Analysis Repository - Knowledge Base - Compariti. Backtest - Backtest Forex, Trading Backtest - Backtesting - Trad. Un backtest est un processus, en général automatisé, par lequel un trader peut estimer comment une stratégie donnée se serait comportée dans le passé. C'est une simulation de trading sur des données passées. Conditions de backtest Comme dans toute simulation, le backtest sera d'autant plus utile qu'il sera réaliste. Pour cela les conditions ci-dessous devront idéalement être remplies: Les données historiques doivent être fournies avec un intervalle de temps entre chaque donnée le plus réduit possible (idéalement chaque tick) Le cout des transactions doit être pris en compte: spread, commissions, swap si les positions sont gardées plusieurs jours L'exécution des ordres doit être le plus réaliste possible (slippage, requote) La stratégie se base uniquement sur les données passées et n'utilise pas les données dans le futur Le backtest est réalisé sur différentes phases de marché incluant le maximum de configurations possibles (tendance haussière, tendance baissière, consolidation) Cas de MT4.
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