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Test d'écart à la Normalité Jarque-Bera

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Test Jarque-Bera (Normalité) Le test de Jarque-Bera permet d’évaluer l’hypothèse d’une normalité approximative de la distribution à partir des valeurs des moments 3 et 4 de la distribution Symétrie (skewness) et aplatissement (kurtosis).

Test Jarque-Bera (Normalité)

Hypothèse : la symétrie et l’aplatissement sont les mêmes que celles qui sont obtenues pour une distribution normale de même moyenne et de même écart-type. Test par un Chi² à 2 degrés de liberté de la statistique JB = n*[S²/6+EK²/24] où EK = K-3 (c’est-à-dire l’écart de kurtosis par rapport à la kurtosis d’une distribution normale pour aquelle K=3). Valeur critique 5.99 à un risque de 5% Il nécessite un échantillon assez important (pas moins de 100). Test de Jarque Bera. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Test de Jarque Bera

Le test de Jarque-Bera est un test d'hypothèse qui cherche à déterminer si des données suivent une loi normale. Présentation[modifier | modifier le code] Comme chaque test d'hypothèse, il faut poser une hypothèse nulle à valider : : les données suivent une loi normale.: les données ne suivent pas une loi normale. La variable de Jarque-Bera s'écrit. Normality Test tutorial in Excel.